El animalito ha muerto hoy debido a varias razones:
1. Debo perfilar la cuestión de la sustitución de un valor por otro, quería salir hoy de SIE para no pagar dividendos mañana, pero la cuestión de la sustitución tiene detalles que debo perfilar y no estaban los deberes hechos para mañana.
2. El seguimiento del bicho: debo diseñar una hoja de cálculo más elaborada que la que ahora mismo tengo, porque al ser 5 minispreads, me salían demasiados cálculos a la hora del seguimiento, tenía que tirar decalculadora y de cuaderno y no me resultaba nada operativo, sobre todo en los momentos críticos de entradas y salidas.
3. Reconozco que ha habido una dosis de suerte porque a esta estrategia le falta pulirla en detalles aunque yo creo que el armazón principal ya está montado, y a pesar de no tener dichos detalles pulidos se ha salido muy bien parado, de modo que también ha pesado en la salida el hecho de que el bicho estaba en unas ganancias que YO NO ESPERABA en tan corto espacio de tiempo. Pero repito, la intención es entrar en mercado para quedarse siempre dentro, lo que ocurre es que si precisamente la sustitución de un valor por otro es lo que no acaba de estar bien definido pues... para quedarse siempre dentgro el bicho debe ir mutando, unos entran, otros salen, de modo que también es difícil hacerle un seguimiento desde el principio en un gráfico que recoja el spread completo como en el ETCHART, porque el bicho va variando en la pata vendida conforme convenga, sea por stop loss o por profit.
A los números:
Entrada (12/01/2012):
0,2fesx50 (23750/5)-223EON(a 16,795)= 1004,715 euros
0,2fesx50(23750/5)-431FTE (a 11,89)= -374,59 euros
0,2fesx50 (23750/5)-768NOKA (a 4,2)= 1524,4 euros
0,2fesx50 (23750/5)-434IDR (a 10,21 )= 318,86 euros
0,2fesx50 (23750/5)-67SIE (a 76,33 )= -364,11 euros
Se compró el FESX 50 a 2375p, de modo que al contrapesarlo con 5 valores, pues yo entiendo la operación como los 5 minispreads de arriba, recuerdo que no se igualaron efectivos, que se igualó ATR20 de ambas patas.
Salida(24/01/2012):
0,2fesx50 (24130/5)-223EON (a 16,135)= 1227,89 euros Diferencia: 223,175 euros
0,2fesx50(24130/5)-431FTE (a 11,27)= -31,37 euros Diferencia: 343,22 euros.
0,2fesx50(24130/5)-768NOKA (a 4,16)= 1631,12 euros Diferencia: 106,72 euros.
0,2fesx50(24130/5)-434IDR (a 10,565)= 240,79 euros Diferencia: -78,07 euros.
0,2fesx50(24130/5)-67SIE (a 75,5)= -232,5 euros Diferencia: 131,61 euros.
Total a favor: 726,65 euros.
Comisiones ( el punto flaco de la estrategia, ya que son muchas patas): 2 fesx50: 2x7= 14 euros
Cesta comprada: 32,525 euros
Cesta vendida: 31,05 euros
Total comisiones: 77,58 euros
Neto: 649,08 euros.
Bien, aquí vemos que las comisiones suponen un bocado enorme: un 10,67% de la ganancia bruta. Lo que se puede ahorrar de aquí es entrar y salir en el FESX50 en IB que creo que son 2 euros, de modo que ya son 4 euros frente a 14 euros que me ha costado a mí en Interdín, y la comsión de IDR, que al ser del mercado nacional, Interdín cobra 0,1% del efectivo + canon de bolsa ( como si se tratase de contado ), mientras que R4 cobre 0,1% sin canon ( por contra pide más garantías). Por eso digo que si esto no ha sido un golpe de suerte ( por supuesto vamos a seguir fabricando bichitos de estos ) como así creo, el que lo haga en IB en mercado Usa y con comisiones de IB le arañará unos cuantos euros ( o $ ) a la estrategia.
El punto fuerte de la estrategia, ya que hemos comentado el flojo:
Para mí la volatilidad controlada, me hago la siguiente reflexión:
"Compré el FESX50 a 2375p y lo he vendido a 2413p, es decir, una ganancia de 380 euros, con una volatilidad (ATR20) de 61p (610 euros) cuando entré en mercado el 12 de enero de 2012. Tras 9 sesiones en mercado, el bicho se ha revalorizado 726,56 euros (casi el doble que el FESX50 a pelo ) pero con una volatilidad de aproximadamente la mitad ( el ATR20 del bicho en su conjunto se quedó en unos 310 euros el día que más subió ). Lógicamente esto no va a ser así siempre, pero con un spread no me importa sacrificar rentabilidad caso de que el mercado tome tendencia fuerte siempre que no me de sustos (volatilidad controlada)."
Otros análisis que me parece adecuado comentar:
- De los 5 caballos, sólo uno de ellos ha fallado (IDR), los otros cuatro han hecho lo previsto, cierto que NOK y SIE han estado planos casi todo el tiempo, pero hoy ambos se han desplomado (cuando me salí de NOKA perdía más de un 5% y SIE casi un 4%).
-Durante las 9 sesiones ninguno ha llegado a acercarse a nivel crítico de stop loss que me hubiese hecho salir de él y entrar en otro, sólo IDR estuvo cerca a cierre de ayer pero no llegó al stop loss ( 2ATR del spread).
- al ir cada caballo a su completa bola, el disgusto que te da uno un día te lo compensa otro y viceversa, en las 9 sesiones no ha habido un sólo día en el que TODOS los spreads hayan ido en contra, de hecho FTE e EON han ido todos los días a favor.
Por perfilar y definir:
-Claramente el stop loss ( de momento lo tengo en 2ATR del minispread ) y el stop profit ( estoy barajando 6ATR del minispread), aunque también estoy sopesando salirme en profit en un desplazamiento fuerte lejos de la EMA20, o incluso por tiempo de permanencia, ya digo que estas reglas que son básicas NO las tengo completamente definidas a día de hoy, motivo principal que me ha hecho liquidar el animalito, bueno, eso... y que estaba en ganancias.
- La entrada y la salida: esto es una "apuesta" tranquila pero tiene momentos puntuales en donde hay que meter la orden y... surgen dudas. Es en esos momentos cuando te das cuenta de por qué NUNCA se te ha pasado por la cabeza hacer trading intradía en ningún momento de tu vida. Como dije en la entrada, primero cierro todos los valores, desde el que está más en ganancias al que menos y dejo para lo último salirme del FESX50, bien, hoy me he salido de todos menos de IDR y del FESX50, con lo cual durante unos minutos la apuesta era totalmente direccional, el FESX50 estaba entre 2416/2417, y yo queriendo apurar a 2418 (recuerdo que ya me había salido de 4 valores y sólo me quedaba IDR ), y nada, y nada... y le da por bajar 3 pips en segundos, me acojono, espero que suba, el bid/ask se sitúa en 2413/2414, sube un pip, lo vuelve a bajar, me digo que voy a meter la pata justo ahora al final con lo bien que ha ido todo, pero también me digo que igual que ha bajado 4 pips en un visto y no visto los sube en dos minutos pero... ¿y si no los sube?. Claro, después de todo esto, el final ya se sabe cuál es, se sale uno en el peor momento posible, en 2413 ( 40 euros me ha costado el querer apurar 10 más ), pero la lección ha sido barata, si uno "juega " a los spreads, juega a los spreads, de modo que cuando se haya liquidado la cesta vendida y queda el toro grande por liquidar (el FESX50) se mete la orden a mercado y se sale pitando sin querer apurar ni un céntimo más del que ya te has llevado, si te quedas mirando los numeritos esperando apurar un poquito la orden ya estás haciendo intradía a pelo sin tener madera para ello en absoluto ( Manolete si no sabes torear pa qué te metes ), así que la lección la doy por aprendida y en cuanto se recompre la cesta vendida, se vende el FESX50 sin pestañear al precio al que marque en ese momento.
Bueno, pues ésta ha sido la experiencia, espero que os sirva.
Cuando realmente madure lo de las sustituiciones de unos por otros ( loss y profit) lo comunicaré, y si mi embarco en otro animalito lo cuelgo por aquí, pero antes debo hacer bien esos deberes.
Un saludo a todos.
"Estrategieando" en estrategum
(92 mensajes) (11 participantes)-
padrino
MiembroPublicado hace 3 meses # -
Toret
MiembroHola padrino, así da gusto que la operación salga mal, con dinero en el bolsillo. Como dije en otro mensaje, a eso le llamo yo hacer buen trading. No perfecto, pero consistente.
A ver si al final vas a ser mas cortoplacista que yo, jajaja. Un profit de 6ATR? Si yo no pensaba salir hasta por lo menos 10... Tendremos que ir conociendo más a estos bichos, pero creo que si haces una buena entrada,6 atr se pueden sacar en dos semanas tranquilamente (eso no es malo tampoco, ¿verdad?).
Sobre la salida intentando apurarle unos puntos al eurostox... pues hombre, siempre queremos un poquito mas, podrias plantearte por ejemplo solo intentarlo cuando las tendencias 3ª y 4ª esten a tu favor. Pero lo más sensato creo que es cerrarlo todo de golpe y se acabó.
Publicado hace 3 meses # -
Orion
Miembro@Padrino, gracias por el seguimiento, la verdad es que cuando se hace en real se "ven" muchas más cosas que cuando es la operación de otro o cuando se hace en papertrading.
Creo que has hecho bien si aun tenías dudas sobre la operativa y más estando en beneficios.
Lo de las comisiones (10%/benef) tampoco lo veo exagerado, puedes buscar mayores beneficios por operación, 6ATR sería un ratio R:B = 1:3, ahora en cambio has salido un poco antes, también puedes elegir solo 3 valores en lugar de 5...
Yo en las salidas de los spreads no intento rascar nada, cuando se acaba adiós y si después sigue subiendo pues no me hago cruces.
Creo que este buen resultado inicial (en ETCHART se ve subir como un cohete del 12/1 al 23/1) te hará volver pronto a la carga, ya nos contarás.
Saludos
PD: Para hacer el seguimiento con una hoja excel se puede hacer parecido a la hoja de RF, con actualización de datos de forma automática. Si hace falta te puedo echar un cable.Publicado hace 3 meses # -
padrino
MiembroGracias a los dos, voy por partes:
El planteamiento de 6ATR frente a 2ATR no es para el spread completo, es para cada minispread, por lo que no se cierra la operaci´´on (tengo el virus de la dos tildes desde hoy mismo )completa como yo he hecho hoy, se cierra un minispread de los cinco y se sustituye un valor con otro nuevo, pero el planteamiento es mantener el bicho y sustituir unos valores por otros en p´´erdidas (2ATR) o en beneficios (6 ATR).Pero quiero ajustar la salida tanto perdiendo como ganando, para ello quiero mirar gr´´aficos hist´´oricos de los spreads y ver cuales son los desplazamientos fuertes tanto a favor como en contra cuando est´´an en 1B2B en FR.
Lo m´´as sensato es cerrarlo todo de golpe una vez que me he apeado de la cesta vendida, la lecci´´on no ha sido excesivamente cara, unos 30-40 euros de desplazamiento, con la horquilla para salir en 2416/2417, me hubiera ido en 2416 posicion´´andome a la compra y al final me ape´´e en 2413. Lecci´´on aprendida.
Lo de las comisiones si que me parece un poco exagerado, la verdad que un 10% de la ganancia, ufff, no se, no se...
Gracias por el ofrecimiento Orion, el excel lo manejo m´´as o menos bien, pero es que no me he trabajado lo bastante la hoja la verdad, me tir´´e a la piscina y vi que el seguimiento me estaba costando un trabajito a base de Prorealtime y calculadora. Lo de actualizarla autom´´aticamente si que no lo controlo, en principio voy a tratar de hacer la hoja convencional algo m´´as elaborada y a ver c´´omo me funciona. Si algo no me sale, si que te preguntar´´e sobre lo de actualizarla de manera autom´´atica. Un saludo y pronto volveremos a un nuevo animalito, el primero no ha salido nada mal, no esperaba ese movimiento en tan poco tiempo la verdad.Publicado hace 3 meses # -
padrino
MiembroBuenas tardes, quería compartir con vosotros otra operación que he iniciado hoy (26/01/12) de carácter muy diferente a la anterior, es otro spread pero en este caso voy a experimentar cómo se comporta un animalito creado teniendo como referencia el miniibex, ya que quiero tener constancia real y no en el plano teórico, de cómo funcionan los spreads con el MINI. Para empezar diré que con este spread no se pretende permanecer en mercado siempre como sí que pretendo hacer con el FESX50, ya que el MINI está muy concentrado en SAN,BBVA y TEF, de modo que siendo esto lo que menos me gusta, sólo espero permanecer en él un par de semanas a lo sumo ( depende de cómo se compote, lo mismo tengo que salir por patas antes ).
Expectativas: mayor volatilidad que con el FESX50.
Apuesta más al todo o nada, ya que al ser un efectivo menor que el FESX50 (1/3 más o menos), le he contrapesado sólo 2 valores y no 5 como con el FESX50, de modo que si la predicción para esos 2 valores falla, no hay otros que puedan acertar como cuando el nº de valores vendidos es mayor.
Más manejable en el sentido de que el MINI es más pequeño y por tanto se pueden comprar 1, 2 ó 3 e ir contrapesando valores vendidos EN DISTINTOS MOMENTOS.
La entrada en mercado mucho más fácil y tranquila, sólo 3 operaciones para el spread completo.
Bueno, os cuento de quien se trata:
1Miniibex - 49ANA-295GAS. Como con el otro, lo entiendo en realidad como dos spreads independientes, los detallo y pongo los valores a los que he entrado:
0,5 miniibex (8635/2)-49 ANA( a 61,69) = 1294,69 euros. ATR: 48,775 euros
0,5 miniibex (8635/2)-295 GAS (a 12,56)= 612,3 euros. ATR: 45,43 euros.
Comisiones: 0,9+5+5= 10,9 euros, el futuro en Interdin y los CFDs vendidos en R4 ( garantías teóricas del 20%, las reales que las he comprobado a golpe de calculadora, del 27% sobre el efectivo, en este detalle INterdín gana por goleada ).
Los cálculos se han hecho teniendo en cuenta el AtR20 del MINI del 25/01/12 que fue de 186 euros, una vez más se ve que el bicho creado tiene un ATR total de 94,205 euros, la mitad más o menos del MINI a pelo, factor que como en el otro spread creo que es de suma importancia.
Esta vez al ser menos operaciones para completar el spread he podido afinar algo más el momenmto de la entrada, no tanto en el caso de GAS , pero sí en el caso de ANA, ambos están en 1A (asumo ese riesgo a cambio de un mayor recorrido posible ) y en 2B ( la de ANA algo madura y la de GAS con un recorrido interesante caso de no fallar la previsión ).
Lo que más temo del spread: lo que hagan los dos gemelitos que son los que mueven el MINI junto con TEF, de momento tenemos la volatilidad bajita, pero si a los bancos les da por tener uno o dos días malos, puede que me saquen del spread debido al bajonazo que suele dar el IBEX cuando estos dos tienen el día malo. Ya veremos cómo reaccionan los valores vendidos en cualquier caso. Un saludo y ya le haré un seguimiento en el hilo.Publicado hace 3 meses # -
Orion
Miembro@Padrino, ya veo que el tema de las comisiones te lo miras con lupa. ¿Para estas acciones no se pueden vender futuros, o es que están muy secos? Como te han salido unos números tan redondos, si los futuros fuesen utilizables se podría haber hecho 1 mini / 100ANA, y 1 Mini / 600GAS, sería una posición el doble de grande, y solo por 6 euros en comisiones (interdin).
Suerte, un saludoPublicado hace 3 meses # -
padrino
MiembroBuenas tardes Orion, efectivamente el tema de comisiones me lo miro con mucho detalle, ya que después de un par de años haciendo comprobaciones en el histórico de diversas estrategias, ha habido alguna que otra que siendo buena en el plano teórico, cuando se le sumaba el efecto de las comisiones se diluía el posible "hedge" que tuviese la estrategia.
Llevas toda la razón en lo de los futuros, efectivamente, al haber salido 49 ANA y 295 GAS podía haber duplicado y haber entrado en futuros. Problema: que tienen poca liquidez lo primero, con lo cual pagas en horquilla algo más, y segundo, si no recuerdo mal, el mínimo para operar un futuro en Interdín es de 6 euros, en este caso he pagado 5 euros en R4 ( no se paga canon de bolsa). respecto a las comisiones ya tengo un estudio exhaustivo hecho sobre donde comprar/vender y qué CFDs, y el resultado es:
- CFDs nacionales: R4 sin discusión: 5 euros de mínimo y sin canon de bolsa. Pagas un 0,1% del efectivo.
- CFDs internacionales: Interdin, pagas 5 euros de mínimo y sin canon de bolsa. Pagas un 0,125%.
Interdin te clava canon de bolsa en CFDs nacionales además de su propio corretaje, y R4 te clava un mínimo de 15 euros en CFDs internacionales, por ello las opciones arriba indicadas son las más adecuadas. Los futuros, pues ya sabes, en MEFF no te salgas de TEF,SAN,BBVA,IBE,REP y alguno más.
De momento la cosa ha empezado bien hoy, el MINI ha subido y los dos valores vendidos han bajado desde mi precio de entrada. Gracias Orion y a ver qué sucede con este.
P.D:sigo en estudio de como gestionar salidas tanto en loss como en profit para el spread con el FESX50 mantenido siempre en mercado que es la idea original, esto de hoy son sólo pruebas con el MINI, en cuanto tenga algo claro y seguro os lo cuento e intentaré abrir un nuevo spread múltiple con el FESX50 con vocación de permanencia.Publicado hace 3 meses # -
Orion
MiembroHola Padrino,
Tienes todas la razón, con futuros hay un mínimo de 6€ (interdin), así que mejor lo que has hecho con CFDs. En ese estudio exhaustivo que comentas para CFDs ¿has incluido borkers del tipo CMC markets, ActivoTrade, ClickTrade..? Tenía entendido que eran baratos.En cuanto a la estrategia hablas de que ANA y GAS estan en 1A 2B. ¿Qué intervalos de tiempo utilizas para comprobar las primarias y las secundarias? GAS (link) si parece que esté en primaria alcista (los mínimos son crecientes desde marzo de 2009, aunque no lo son los máximos), pero ANA (link) parece que sea primaria bajista, tiene máximos y mínimos decrecientes desde marzo de 2009. Me gustaría saber como lo miras pues yo esto de las tendencias no lo he utilizado para operar, supongo que debes mirar intervalos más cortos.
SaludosPublicado hace 3 meses # -
padrino
MiembroSobre las tendencias, te digo como las miro, sea de un gráfico de FR como del valor solamente:
-Cambio de secundarias: miro las terciarias de 10 días como mínimo ( no naturales, de negociación ), cuando se supera al cierre la última terciaria alcista, se entra en 2A, cuando se pierde al cierre la última terciaria bajista se entra en 2B (sigo a rajatabla las definiciones de Llinares sobre duraciones de las tendencias que vienen en un capítulo de su segundo libro y nunca varío el criterio desde el momento que las leí, no porque sean mejores o peores que los criterios de otro, pero a mí me suelen dar resultado y lo importante en mi caso es mantener un criterio fijo de establecimiento de tendencias). La duración es lo fundamental : de 10 días incluído para arriba es una terciaria y éstas me valen para determinar los cambios de secundarias.
Cambio de primarias: miro las secundarias ( mínima duración que le pido: 2 meses, si hay dudas, lo mínimo exigible para que sea secundaria son 40 días de negociación, de ahí para arriba ), y éstas me valen para determinar los cambios de primarias.
Sobre el gráfico de FR ANA/IBEX, te comento: (insisto que yo el gráfico que miro es el de la fuerza relativa, no el de ANA a pelo ): tiene una 2A desde el 02dic2010 hasta el 30mar2011, después le sigue una 2B desde 30mar2011 hasta 28jun2011 y el 29jul2011 supera el cierre del punto culminante de la 2A anterior ( el cierre del 30mar2011), por tanto desde ese día considero que la FR de ANA está en 1A.
Sobre la 2B de ANA: tiene una 2B que va desde 12sep2011 hasta 04oct2011, a ésta le sigue una 2A desde 04oct2011 hasta 22nov2011 y el día 20ENE2012 la FR de ANA cierra por debajo del cierre del 04oct2011, el mínimo de la última 2B, de la 2B anterior, por tanto desde el 20ene2012 considero que la FR de ANA está en 2B, así que : 1A2B.
Como te digo, los intervalos de tiempo que uso son a rajatabla los del capítulo del libro de Llinares, pero quizás te ha despistado ( no sé) que yo siempre me refiero a gráficos de fuerza relativa, no del valor a pelo. Esa herramienta la tiene muy buena el PRT, imagino que otros también.
También sigo a rajatabla una frase del mismo libro que es: "hay que tener siempre frescas en la cabeza las tendencias mayores, la 1 y la 2 de todos los valores", y eso hago con los valores ibex y stoxx50 pero con la fuerza relativa. Sigo pensando que llevando esa estadística actualizada uno puede ir apeándose de los que empiezan a coger fuerza y montándose en los que la pierden, pero siempre que tengamos claro y actualizado quiénes van acelerando y quiénes van desacelerando, manteniendo siempre el FESX50 comprado y la cesta de valores vendidos. Ese es el propósito de la estrategia, no tanto la del corto plazo.
Sobre los CFDs , sólo busco broker que ofrezca la horquilla de mercado, la real, la misma que la de contado, los otros ni los miro porque los sablazos en la horquilla que ofrecen son de miedo.
Un saludo a todos.
-Publicado hace 3 meses # -
Orion
MiembroPadrino,
Había (mal)interpretado que te referías a los gráficos de cada pata, por eso puse los links al yahoo de GAS y ANA.
En cuanto a los gráficos de FR, yo los he construido como IBEX/ANA y IBEX/GAS y, por lo que comentas, tu los has contruido al revés (ANA/IBEX y GAS/IBEX) y eso me despistó.
Ahora me ha quedado todo este tema que has venido comentando de las tendencias aclarado. Gracias por una explicación tan detallada.
Un saludoPublicado hace 3 meses #
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